21-06-2024
Преобразование Бокса — Мюллера — метод моделирования стандартных нормально распределённых случайных величин. Имеет два варианта. Метод является точным, в отличие, например, от методов основывающихся на центральной предельной теореме.
Метод был опубликован в 1958 году Джорджем Боксом и Мервином Мюллером.
Пусть и — независимые случайные величины, равномерно распределённые на интервале (0, 1]. Вычислим и по формулам
Тогда и будут независимы и распределены нормально с математическим ожиданием 0 и дисперсией 1. При реализации на компьютере обычно быстрее не вычислять обе тригонометрические функции — и — а рассчитать одну из них через другую. Ещё лучше воспользоваться вместо этого вторым вариантом преобразования Бокса — Мюллера.
Пусть и — независимые случайные величины, равномерно распределённые на отрезке [−1, 1]. Вычислим . Если окажется, что или , то значения и следует «выбросить» и сгенерировать заново. Как только выполнится условие , по формулам
и
следует рассчитать и , которые, как и в первом случае, будут независимыми величинами, удовлетворяющими стандартному нормальному распределению.
Коэффициент использования базовых случайных величин для первого варианта, очевидно, равен единице. Для второго варианта это отношение площади окружности единичного радиуса к площади квадрата со стороной два, т. е. . Тем не менее, на практике второй вариант обычно оказывается быстрее, за счёт того, что в нём используется только одна трансцендентная функция, . Это преимущество для большинства реализаций перевешивает необходимость генерации большего числа равномерно распределённых случайных величин.
После получения стандартной нормальной случайной величины , можно легко перейти к величине распределённой нормально с математическим ожиданием и стандартным отклонением по формуле
Это уже не является частью преобразования Бокса — Мюллера, но позволяет завершить генерацию нормальной случайной величины.
Преобразование бокса мюллера c++, преобразование бокса мюллера, преобразование бокса мюллера python, преобразование бокса мюллера вывод.
Чемпионат мира по настольному теннису, В помощь радиолюбителю, Файл:Invincible class battlecruiser midle section.svg, Файл:Peace riding in a triumphal chariot Bosio Carrousel - 2012-05-28.jpg.