CAMELS — американская рейтинговая система оценки банков США, созданная в 1978 году Федеральной резервной системой и федеральными агентствами Office of the Comptroller of the Currency (OCC) и Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Первоначально рейтинг назывался CAMEL (англ. camel — верблюд), позже был добавлен компонент S (чувствительность к риску).

CAMELS-рейтинг использовался во время мирового финансового кризиса для отбора банков, которые попали под программу спасения финансовой системы США.

Показатель CAMELS

Показатель CAMELS представляет собой оценку, выставляемую каждому банку на основе документов, поступающих в агентства банковского надзора^[1]. Оценка считается как наиболее часто встречающаяся из всех оценок. Наилучшая оценка — 1, худшая — 5.

Рейтинг CAMELS используется для внутренних целей, и не публикуется, чтобы не вызвать бегства из банков (bank run) с худшими показателями (и бегства капитала из страны).^[2]

Аббревиатура CAMELS (первоначально CAMEL) происходит от первых букв проверяемых компонент:

• (C) — Capital adequacy, или достаточность капитала;
• (A) — Asset quality, или качество активов;
• (M) — Management, или качество управления;
• (E) — Earnings, или доходность;
• (L) — Liquidity, или ликвидность;
• (S) — Sensitivity to risk, или чувствительность к риску.

Россия

В России используются свои рейтинги оценки банков — Методика Кромонова^[3] для оценки надёжности-ликвидности банка, и Лимит риска по операциям в рублях и валюте по системе Сбербанка.

Примечания