Распределе́ние Колмого́рова в теории вероятностей — это абсолютно непрерывное распределение, широко используемое в математической статистике для оценки распределения выборки.

Определение

Случайная величина имеет распределение Колмогорова, если её функция распределения имеет вид:

Пишут: .

Связь с другими объектами теории вероятности

Случайная величина

где  — броуновский мост, имеет распределение Колмогорова.

Литература

• J. Durbin, Regional Conf. Series on Applied Math. 9 (SIAM, 1973)).

См.также

• Критерий согласия Колмогорова;
• Теорема Колмогорова;
• Колмогоров, Андрей Николаевич.